Это немного теоретический вопрос, но он определяет, как я настроился.
На клиентском компьютере в сети Windows должен ли «Шлюз по умолчанию» быть установлен на брандмауэр или DHCP-сервер (который затем направит его на брандмауэр)?
DHCP-сервер не является маршрутизатором и не может «направлять» трафик на ваш маршрутизатор. Вы назначаете IP-адрес своего маршрутизатора DHCP-клиентам через DHCP, но сам DHCP-сервер не участвует в маршрутизации трафика.