Можно ли скопировать файл по URL-адресу HTTP: // в локальный каталог в файле BAT или CMD?
Да, взгляни на wget.
Примечание: WebClient.DownloadFile отлично работает и с PowerShell.
Или cURL тоже будет работать. Предположительно, это тоже Windows, но я никогда не пробовал его в Windows.