Статья MSDN по поводу предмета сказано:
С установочного DVD для Visual Studio Team Foundation Server запустите либо 32-разрядный, либо 64-разрядный мастер установки.
На странице приветствия нажмите Далее.
На странице «Условия лицензии» прочтите условия лицензии. Щелкните Я прочитал и принимаю условия лицензии, а затем щелкните Далее.
Щелкните Прокси-сервер Team Foundation Server и щелкните Установить.
Но у меня нет ничего похожего Team Foundation Server Proxy
пункт:
Судя по скриншотам, похоже, вы пытаетесь установить в Windows 7? Если это так, то это невозможно, TFS Proxy будет устанавливаться только в серверных ОС.