В: Как мне настроить VPN для ПК в Windows Azure?

Я считаю, что это нормальное поведение, потому что Очевидно, Azure не поддерживает протокол GRE пропустить свою сеть.

Обратите внимание, что GRE не является протоколом TCP или UDP, это нечто большее, вы не можете просто зайти на брандмауэр, открыть порт 47 и ожидать, что он заработает, сам брандмауэр должен поддерживать более высокий уровень маршрутизации, вы можете прочитать об этом здесь: https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos12.1/topics/concept/gre-tunnel-services.html.

Лучше всего, чтобы это сработало, - это использовать одно из следующих решений:

1. Создайте VPN типа "точка-сеть": это позволит вашим компьютерам подключаться к виртуальной сети Azure и быть ее частью, VPN-шлюзом будут брандмауэры Azure, а не ваша виртуальная машина, я лично предпочитаю это решение, поскольку оно поддерживает лучшее SLA, чем ваше решение, подробнее о Это Вот
2. Настроить доступ SSTP VPN: это изменит способ работы VPN на вашем сервере для использования универсально разрешенного порта 443, вместо использования портов 1701, 1723 и 47, это VPN-соединение и маршрутизация будут управляться изнутри вашей виртуальной машины, так как это все настроенное внутри виртуальной машины, SLA в этом случае будет привязано к SLA самой виртуальной машины, более подробная информация об этом находится здесь: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731352(v=ws.10).aspx

Надеюсь это поможет.